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Dinamismo de la última barra

El movimiento de la última barra es importante en algunas técnicas de trading
La última barra es la más importante en algunas técnicas de trading

En las operativas de trading con sistemas de scalping o swing a timeframes (periodos de tiempo) bajos, en ocasiones nos encontramos a la expectativa del movimiento de la última barra.

Esta última vela/barra comienza con un tamaño y un color pudiendo finalizar con un tamaño mucho mayor y de color diferente.

Podemos planificar estrategias de diferentes naturalezas ante esta situación, pero en cualquier caso debemos tener claras algunas premisas las cuales deberían ser obvias para todos.

De tal forma, durante la formación de la barra…

  1. El tamaño total de la vela o barra puede aumentar (pero nunca disminuir)
  2. El color (tendencia) puede alternar varias veces entre el rojo y el verde (bajista o alcista)
  3. El único precio fijo es el de apertura, porque tanto el precio más alto (high) como el más bajo (low) pueden sufrir alteraciones importantes.
  4. El precio final (el cual es mostrado desde el comienzo de la formación de la barra o vela) es el que cambiará constantemente y hasta el último momento, nunca superando las sombras del high o del low.

Estas básicas premisas pueden sernos muy útiles a la hora de plantearse la creación de indicadores o estrategias. Porque recordemos que, en el momento de abrir una posición, la última barra es la más importante.

Rafa.

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La proporcionalidad de las barras

Proporción entre altura (recorrido) y duración
Proporción entre altura (recorrido) y duración

Durante el proceso de creación de indicadores me asalta una duda acerca de los diferentes periodos de tiempo para las barras/velas que muestran las plataformas gráficas de trading y su relación proporcional con su tamaño en cuanto al precio (o a ticks)

¿Son proporcionales estos ratios en todos los «timeframes» disponibles? (1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 día … etc, etc)

TAMAÑO de la BARRA
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DURACIÓN de la BARRA

¿Existe algún tipo de divergencia perceptible sobre esta proporción entre gráficos de un mismo símbolo representando barras de 1 minuto y barras (por ejemplo) de 1 día?

Este ratio, personal en cada símbolo y época, podría informarnos acerca de desvíos, cambios puntuales o llevarnos a conclusiones interesantes en la manera de operar y de realizar los cálculos en diferentes timeframes.

El cálculo apropiado para los indicadores sería…

High – Low
———————–
minutos*

(*) donde «minutos» sería el número de minutos que dura cada barra (60 para una hora, 1440 para un día, 43200 para un més…)

Podríamos comparar diferentes gráficos (con diferentes timeframes) de un mismo activo para determinar cual es la diferencia de proporciones…

-De un gráfico diario ... (High[0]-Low[0])/1440
-De un gráfico de horas ... (High[0]-Low[0])/60

También podríamos comparar este ratio en barras de un mismo gráfico para observar su evolución…

(High[0]-Low[0]) / 60  <> (High[20]-Low[20]) / 60  

 Hay que tener muy en cuenta que los avances o retrocesos de precio en horizontes temporales bajos son muy inferiores a los de horizontes temporales mayores (es lógico puesto que el precio tiene más amplitud de movimiento durante una semana que durante una hora) … pero … ¿esta proporción es lineal? Acaso un precio que avanza 10 ticks en un minuto … ¿debería avanzar 600 ticks en una hora?

Es interesante continuar con el estudio de estas cuestiones, las cuales dejo aquí reflejadas.

Rafa.